什么是订单流 GPT和订单流对量化交易的痛点影响 订单流交易误解解读

Gary 来自 90 年代的伦敦金融城。在三十多年的交易生涯中，他目睹了这个行业中许多混乱和无效的操作，见识了订单流的力量，因此他致力于传播正确的交易理念和技术，寻找更准确的订单流策略。这也是本栏目连载订单流的初衷：

揭示订单流交易的真相，希望每一位交易者少走弯路。

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被误解的订单流交易——关于订单流的真假信息

订单流交易近年来成为一种流行的方式，尤其是在期货交易者中，但许多被称为订单流的技术实际上只是一种不同形式的技术分析.因此，让我们来看看围绕订单流 交易的神话和现实。

 #订单流人气消息#

订单流交易正变得越来越流行，尤其是在更有经验的交易者中。大多数尝试 订单流 的交易者通常也尝试过技术分析并赔钱。这些交易者开始明白烛台形态和指标的可靠性非常差，不能反映市场的实际运作方式。所以他们想学习更专业的东西，订单流 交易似乎是答案。

#订单流声音也增加#

虽然订单流交易确实是一种更专业的方法，但随着它在零售交易者中的流行度越来越高，相关的噪音也越来越大。对真正的 订单流 交易没有经验或知识的“培训师”看到了机会并加入了行列。结果是今天关于 订单流 交易的噪音和错误信息太多，以至于交易者很难看出什么是对的，什么是错的。 

#订单流交易应该是什么#

在最纯粹的形式中，订单流交易实际上是在订单进入和退出市场时进行交易。纯粹的 订单流 交易员不应该真正被看到（尽管我们知道他们在那里），他们并没有试图推动市场。

理想情况下，订单流 交易员会尝试挑选市场上最弱或有缺陷的订单。显然，这样做需要了解弱订单或有缺陷的订单是什么样的。

纯粹的 订单流 交易者不使用“点数”或“关键水平”。他们可以随时以任何价格进行交易。这种风格更强调流动性和市场行为，而不是价格水平。仔细想想，“订单流”一词意味着流动性，因此任何自称是订单流的技术在进入交易时必须能够判断流动性和订单簿。

纯粹的 订单流 交易员应该很快进出，所以这是一种更频繁的交易形式，交易在几秒钟而不是几分钟内完成。如果您认为订单簿不断变化，这是有道理的。如果你持单几分钟，那时候的订单流就不再是你进场时的订单流了。

当你听到或读到像 Citadel当这些公司购买散户 订单流 时，他们不会交易一个点，他们愿意并乐于以任何价格交易疲软的 订单流。 

#订单流带来的NOISE#

随着订单流交易的流行，当然噪音和错误信息也与日俱增。有些人看到了机会，今天 订单流 交易的整个概念已经变得一团糟，一些废话现在已成为散户交易界公认的智慧。许多所谓的 订单流 交易只是一种不同形式的技术分析。

因此，这里有一些识别假订单流交易的简单方法： 

1. 仅使用烛台图表

2. 先前的交易量区域是唯一/主要指标

3. 交易时不考虑流动性和订单簿，即仅基于过去的信息

4. 持有几分钟甚至更长的订单

5. 使用任何技术分析指标

6. 入市时，被告知在买入价做多或在卖出价做空 以上六点可能会消除 90% 以上散户投资者的卖出订单流策略。

#在清晨首选订单流#

判断一种风格是否真的是订单流交易的关键区别在于，当下的实时信息是否被用于将在几秒或更短时间内退出的交易。

一些交易风格使用一些 订单流 分析，但在更长的时间范围内。这不是 订单流 交易。 订单流 分析用作该过程的一部分，这仍然是一种预测性交易方式，因为交易者不知道 订单流 在哪里或何时退出。

例如，我的方法包含 订单流 信息，甚至在进入之前就分析退出时间。因此，订单流 是进入和退出交易的一部分。这才是真正的订单流方法。 

#订单流摘要#

就像交易行业的一切一样，订单流交易被废话淹没了。本质上是技术分析的交易形式已被重新包装并重新标记为订单流交易。其中太多了，订单流trading 这个词几乎可以涵盖散户投资者眼中的任何东西。

如果该技术在进入交易时不涉及订单簿和流动性分析，那么它实际上只是另一种形式的头寸交易，而不是 订单流 交易。

同样，如果您在进入交易前退出时不知道订单流 和市场状况，那么这不是订单流风格。它充其量是浇水订单流。

作为使用真正的 订单流 技术的坚定支持者，我很高兴看到越来越多的散户投资者正在学习使用它们。但是，如果您使用的 订单流 技术名不副实，它只会导致与技术分析交易者相同的业绩损失。

如果您使用上面的清单，您将能够快速地从噪音中分类并找到真正的 订单流 技术。

GPT和订单流量化工具的痛点

2月初，在行情调整的背景下，ChatGPT板块走出独立行情。板块整体涨幅30%，龙头股海天瑞声、汉王科技涨幅翻倍。订单流观察到的数据和分析如下

大神们都有用订单流吗还有在持仓吗？

如果是这样，恭喜大家。如果没有，那是正常的。弗兰克分析了大多数交易者没有交易热点概念的三个原因。

一是因为像ChatGPT这样的热点出现的时候，往往是一个新的概念。大部分交易者由于认知和信息不足，难以分析这个概念是否足够具有爆发力，是否具有可持续性；

二是因为热点出现的速度非常快，经常看到就关板。大多数交易者只能边流口水边拍大腿（比如弗兰克）；

三是在热点开始前找不到特征，没有提前埋伏，无法享受抬轿子的乐趣。

看看用量化工具能不能解决这些痛点？看看ChatGPT用订单流和EBC观察到的样子，和普通的K线有什么区别？ （DQ1订单流科创板暂无数据，看两市标的） 

订单流分析神州太岳

票符合选股模式结合EBC讲解中，更适合使用第8讲的方法。

课程中，EBC爆发/进场时，不是立即买入，而是等待主力第二次进场时间（可以通过DQ订单流盘中观察来实现），避免了时间成本，可以选择更安全的买点。根据订单流模型，2 月 1 日是一个购买点。我们来看看当时的足迹图。

订单流解析科大讯飞的案例

在1月18日周三晚间进行了直播，老师反复分析案例，还在暴涨前编入了专栏订单流课程。

我们来看看具体情况。EBC提示进入横向市场。同时，两者入门价格基本一致。是不是透露出主力的某种意图？

我们来看看1月16日买入点1的订单流足迹图和1月19日买入点2的足迹图。通常我们交易的时候，用五分钟。有些股票会在五分钟内走远，但大多数股票会给出反应时间。

科大讯飞不仅是我们Rose讲师多次分析过的票，而且还做了稳固的操作。下图是老师的操作点。开盘时间为2022年12月22日，一起来看看入口网站有哪些特点有订单流吗？

日线图订单流1小时图我们可以看到，开仓当天，卖主转买主，负跌转正，出现止跌景象在底部。不知道大家是否也觉得这里是开仓的地方呢？

如果你想做短线股票却苦于缺乏方法和订单流策略，我们特别开设了【短线股票.实战]，共13讲，前5讲免费听，每周直播两次，分享具体应用。 

“他山之石，可以攻玉”，根据ChatGPT上线前的特点，用订单流观察你总结出一个小规律了吗？

如果说以上案例容易让人觉得有些事后诸葛亮，那么下面这几则算是今天的“马前”了，具体后续如下：如果进展顺利，我们将在下周回来分享。 

如何解读订单流交易和自动交易

当你看到每笔交易的平均时间只有10秒时，你就可以看出，这是一个非常好的订单流交易策略，因为这样的交易方式可以让你避免因为行情波动而需要频繁地进行下单和平仓操作。

接下来，我们来谈谈订单流。

订单流也是很多交易者选择的一种交易方式，它可以让你从繁重的交易中解脱出来，减少人工手动下单所带来的弊端，但是订单流并不是完美的，它也会出现这样那样的问题，比如：

在一些行情波动很大的时候，可能会出现频繁的滑点。

对于订单流来说，你设置好条件，它就会按照你的设置进行下单，但是订单流可能会出现这样的问题，当行情波动的时候，可能会出现行情走势与设置条件不相符的情况，从而导致亏损。

所以，对于订单流来说，它也是有自己的优势和缺点的。