富时罗素(FTSE Russell)推出了它所宣称的全球第一个政府债券指数,用于量化气候变化对一国主权债务构成的风险,以期将国家投资转向更大的气候适应力。

昨天推出的富时环境风险调整后的世界政府债券指数 - 或气候WGBI - 来自指数提供商对22个发达国家的投资级主权债券基准。

FTSE Russell解释说,它包含对主权国家面临的气候风险的前瞻性评估,并倾向于向政府市场倾斜,相对而言,它们表现出更大程度的应对能力和对气候变化风险的准备。

使用由ESG分析提供商Beyond Ratings开发的气候风险模型,该指数首次表明气候风险的定量测量已应用于主权债务,其中指数加权气候分数越高,气候风险暴露越低,说过。

新指数涵盖了转型风险,实物风险和弹性的三个核心气候风险支柱,旨在为投资者以及投资组合的基础设计投资组合。

拥有FTSE Russell的伦敦证券交易所集团信息服务总监Waqas Samad表示,尽管政府处于低碳转型的前沿,但将气候风险因素纳入主权债券投资组合“仍处于初期阶段”。

“该指数的推出将使市场首次获得主权债务的定量气候风险评估,”他说。“投资者现在可以将气候变化风险考虑纳入其固定收益投资组合,这也可以说明他们与主权国家的接触。”

此举是在伦敦证券交易所调整其能源公司指数以将化石燃料公司重新归类为“不可再生”之后不到一周。

Beyond Ratings首席执行官Rodolphe Bocquet表示,气候变化和转型风险在历史上并未纳入投资级政府债务。“然而,这些问题对政府财政有直接和长期的影响,根据IPCC的预测,未来30年预计的气候减缓支出预计将达到每年近1美元,”他补充说。“Beyond Ratings已经开发出一种定量和透明的气候风险建模和评估方法,可以帮助投资者减轻这些风险。”

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